永久性债券到期收益率公式...-问答

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永久性债券到期收益率公式

赵魏玲 2019-12-21 19:49:00

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1.三年到期收回1240元，到期年限两年，收益率：=8.28%3.已持有两年,每年获息6元,共12元,持有收益率是实际得到的收益/本金*期限,这个收益要减去由于买出价较低而失去的金额.持有期收益率:*100%/101.40*2=5.33%直接收益率:12/101.40*2=5.92。

齐春对2019-12-21 20:05:50

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债券的到期收益率。即期利率也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。公式：p=c/1+r+c/I+r2+...+c/1+rn+m/1+rn对半年付息一次的债券来说，C和r除以2，n乘以2我们一般的债券利息是按单利算。

贾鹏龙2019-12-21 19:56:13

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债券到期收益率公式是怎么推导的

，到期收益率=C+/T/P，P是购买价格，F是卖出价格也就是收回金额，C是每期利息，T是持有期限。收益率实际上是收益均摊在每一年的平均收益，你公共在持有期间获得的利息为C*T，买卖收益为F-P,分摊到每一年，就是C*T+F-P/P*T，这就是第一个式子。分子分母同时除以T,就是米什金那本书上面的式子。官方电话官方网站向TA提问。

知道债券的到期收益率，剩余年限，久期和凸性怎么求贴现率？

这些变量和贴现率并没有多大关系。首先，YTM本身就可以作为贴现率来代入公式使用。其次，更精确的做法是使用国债的收益率曲线。

一张永久债券，其市场价格为20元，永久年金为2元，该债券的到期收益率为多少？要过程急

永久债券，没有到期一说的！每年派息2元，在债券市场上来说，当前的通胀率约在7%，个人认为应该是2元/7%约为28。5因为没有不本金，有可能说会再打一个小的折扣！也就20~28间吧。

债券当期收益率公式是什么？

决定债券收益率的主要因素，有债券的票面利率、期限、面值和购买价格。最基本的债券收益率计算公式为：债券收益率=*100%=11.7%。以上计算公式没有考虑把获得的利息进行再投资的因素。把所获利息的再投资收益计入债券收益，据此计算出来的收益率，即为复利收益率。它的计算方法比较复杂，这里从略。官方电话官方网站向TA提问。

债券到期收益率如何计算，公式？如何投资债券

最基本的债券收益率计算公式为：债券收益率=*100%；债券购买者的全文。

基金发行封闭期会向客户支付利息么？

不会，是没有利息收益的，但基金封闭期也是会产生盈利或者亏损的。

债券到期收益率等于债券到期时的持有期收益率吗

你的理解是正确的。公司先是发行债券给金融公司。金融公司给债券定价。你的C＝couponratei＝YTM面值＝1000当ytm大于couponrate的时候npv就会小于1000的面值公司800=C/1+i+C/1+i^2+...+C/1+i^n+1000/1+i^n是没有错的。所以说息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率！npv＝800就是原先假设ytm是不变的，这是条件就是说ytm不变，息票债券持有期等于到期期限的时候回报率等于到期收益率是这个意思所以不要钻牛角尖啦～。

债券到期名义收益率和债券名义投资收益率计算公式不一样么

所谓债券到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。比如：某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为8/95，若某人在第一年年初以95元市价买进面值100元的10年期债券，持有到期，则9年间除每年获得利息8元外，还获得本金盈利5元，到期收益率为8×9+5/。扩展资料：债券作为一种重要的融资手段和金融工具具有如下特征：偿还性偿还性是指债券有规定的偿还期限，债务人必须按期向债权人支付利息和偿还本金。流动性流动性是指债券持有人可按需要和市场的实际状况，灵活地转让债券，以提前收回本金和实现投资收益。安全性安全性是指债券持有人的利益相对稳定，不随发行者经营收益的变动而变动，可按期收回本金。收益性收益性是指债券能为投资者带来一定的收入，即债券投资的报酬。在实际经济活动中，债券收益可以表现为三种形式：一是投资债券可以给投资者定期或不定期地带来利息收入：二是投资者可以利用债券价格的变动，买卖债券赚取差额；三是投资债券所获现金流量再投资的利息收入。债券。

债券到期收益率的计算公式

其详细过程可以是，设v=1/1+y。∴8v+8v²+8v³+108v^4=95，即8v+v²+v³+v^4+100v^4=95。而，v+v²+v³+v^4=v-v^5/1-v=1-v^4/y。∴81-v^4/y+100v^4=95。设fv=81-v^4/y+100v^4-95。令y=10%，v=1/1+y=1/1.1，fv=-1.33973。令y=9%，v=1/1+y=1/1.09，fv=1.76028。∴实际收益率y介于9%~10%之间。在9%~10%间用线性插值法可得，y=9%+1.7602810%-9%/1.76028+1.33973=9.5678%。供参考。

债券凸性久期和到期收益率息票率市场利率的相关关系

凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券久期利率敏感性的测量。在价格－收益率出现大幅度变动时，它们的波动幅度呈非线性关系。由持久期作出的预测将有所偏离。凸性就是对这个偏离的修正。它由以下公式定义：无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

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