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当1年期零息债券的连续复利到期收益率为5.02时，该债券的凸性近似为多少

赵黛青 2019-12-21 20:26:00

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是对的。零息债券的久期就是其持续区间，例如，三年期债券，久期就是3，五年期债券，久期就是5。

龚子鸣2019-12-21 20:57:00

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简单举个例：面金额为1000元的二年期零息债券，购买价格为950，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是：（1000/950^0.25-1=1.29%注意了，上面是开四次方，算的是半年的收益率。算年化收益率，要乘以2，就是2.58％简单概况为：债券价格=M/其中e为自然对数，2.71828...中证网。

边华涛2019-12-21 20:39:51

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1年期零息票债券的到期收益率7，2年期零息票债券到期收益率8，财政部计划发行2年期的附息债券，息票率为

该债券理论价格=1000*8%/1+12%+1000*8%/1+12%^2+1000*8%/1+12%^3+1000*8%/1+12%^4+1000*8%/1+12%^5+1000*8%/1+12%^6+1000*8%/1+12%^7+1000*8%/1+12%^8+1000*8%/1+12%^9+1000*1+8%/1+12%^10=773.99元久期=/773.99=6.837年修正久期=6.837/1+12%=6.1年。

债券面值为1000元，息票率为10，10年后到期还本。当债券的到期收益率为8时，各年利息的现值之和为671元，

假设每年付息一次，则息票每年为1000*6%=60元，价格=60/1+5%+60/1+5%^2+60/1+5%^3+60/1+5%^4+60/1+5%^5+1000/1+5%^5=1043.29元。

某1年期零息票债券，面值100元，当前价格为92.9元，则该债券的到期收益率是多少？

早就到期了。

面值为100元，息票率为5的8年期债券的市价为98，问，该债券的到期收益率是多少

当期收益率=8/97.3=8.22%到期收益率，用excel计算，在excel中输入=2*RATE5*2,100*8%/2,-97.3,100到期收益率为8.68%年实际收益是8元，每半年4元，实际收益率=1+4%^2-1=8.16。

某期债券当前价格是1000，到期收益率是8。持续时间为10年，如果该债券的到期收益率提高到9

利息收入＝面值*/投资期因为你的条件是面值买面值卖，没有价差收入，再假设投资期是完整的5年期，则收益率就是债券利率，即10%如果买入价格不是1000元，或者是在发行半年后买入，等等条件下，收益率肯定就不是债券利率了。

当利率以连续复利形式表示时,零息债券的久期就是其到期日对吗？

复利计算公式：F=A/10000×100%=5.22%，这个5.22%便是第二年的远期利率。远期利率。

1年期零息债券到期收益率为百分之五，根据利率期限结构理论，明年1年期零息债券到期收益率是多少？

同样的折现率，看现金流。固息债除了到期有本金流入外，每期均有利息流入；而零息债每期没有coupon，到期只有本息；所以前者的现金流明显比后者多，同样的折现率下，自然到期收益率肯定要更高啊。

某面值为100美元,券息利率为10的3年期债券。该债券连续复利的年收益率

债券共五年期，还有三年到期，说明现在已经过去两年。每年的利息是100*10%=10元。当前债券的本息和=100+10*2=120元。当前债券的本息和现值=当前债券的本息和*P/F,8%,3=120*0.7938=95.256元未来三年的利息现值=每年的利息*P/A,8%,3=10*2.5771=25.771元那么现在债券卖出的合理价格=当前债券的本息和现值+未来三年的利息现值=95.256+25.771=121.027元现在合理的价格是121.027元。

面金额为1000元的二年期零息债券，购买价格为950，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是多少。

在不考虑复利的前提下，该债券的合理价格为：1000/1+0.08*8=609.76元）大约为610元。在考虑复利的前提下，该债券的合理价格为：1000/1+0.08^8=540.27元）大约为540元。

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